PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с MOTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с MOTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and MOTI (VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while MOTI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 19.57%/yr vs 6.17%/yr for MOTI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWY charges 0.20%/yr vs 0.57%/yr for MOTI.

Доходность

Сравнение доходности IWY и MOTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у MOTI с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции MOTI по среднегодовой доходности: 19.57% против 6.17% соответственно.

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%

MOTI

1 день
0.86%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-5.43%
1 год
3.38%
3 года*
7.09%
5 лет*
1.95%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и MOTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		-6.11%25.01%1.94%10.18%-6.93%0.03%7.24%17.63%-13.92%34.27%

Correlation

The correlation between IWY and MOTI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.55

The correlation between IWY and MOTI shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWY и MOTI

Секторы
IWY
MOTI

Технологии

54.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.3%

Здравоохранение

6.6%
15.1%

Финансовые услуги

5.6%
3.2%

Промышленность

4.0%
22.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
23.4%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%
5.8%

Энергетика

0.0%

-

Технологии

IWY
54.9%
MOTI
10.5%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
MOTI
9.3%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
MOTI
10.3%

Здравоохранение

IWY
6.6%
MOTI
15.1%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
MOTI
3.2%

Промышленность

IWY
4.0%
MOTI
22.2%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
MOTI
23.4%

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
MOTI

-

Недвижимость

IWY
0.3%
MOTI

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
MOTI
5.8%

Энергетика

IWY
0.0%
MOTI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с MOTI:
MOTI с MOTGMOTI с SPYMOTI с MOATMOTI с ECOWMOTI с QQQMOTI с DFEVXMOTI с VIG

Доходность на риск

IWY vs. MOTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MOTI
Ранг доходности на риск MOTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c MOTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYMOTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.24

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
0.43

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.22

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

0.59

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. MOTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MOTI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и MOTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYMOTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.24

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.34

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.26

+0.66

Просадки

Сравнение просадок IWY и MOTI

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки MOTI в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и MOTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYMOTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-36.70%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-15.45%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-16.35%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-31.14%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-36.70%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-11.60%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-9.13%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

5.75%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и MOTI

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 3.69%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYMOTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.21%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.08%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

14.32%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

17.53%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.08%

+2.89%

Сравнение комиссий IWY и MOTI

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOTI в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и MOTI

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MOTI в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF		3.43%3.22%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%8.87%1.33%0.84%

Часто задаваемые вопросы

IWY and MOTI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTI has higher volatility (4.21%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs MOTI's -36.70%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 6.17% for MOTI. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for MOTI.

MOTI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.33% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while MOTI is Foreign Large Cap Equities. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while MOTI tracks Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.57% for MOTI.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и MOTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор