PortfoliosLab logo
Сравнение MOTI с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTI и VIG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MOTI и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.28%
182.79%
MOTI
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTI:

0.68

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

MOTI:

1.08

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

MOTI:

1.14

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MOTI:

0.88

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

MOTI:

1.92

VIG:

2.59

Индекс Язвы

MOTI:

6.93%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

MOTI:

19.52%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

MOTI:

-36.70%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

MOTI:

-5.15%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, MOTI показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.20%.


MOTI

С начала года

10.74%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

5.65%

1 год

12.71%

5 лет

9.05%

10 лет

N/A

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.74%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTI и VIG

MOTI берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии MOTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTI: 0.57%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTI и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTI
Ранг риск-скорректированной доходности MOTI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTI, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTI: 0.68
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино MOTI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTI: 1.08
VIG: 0.89
Коэффициент Омега MOTI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTI: 1.14
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара MOTI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTI: 0.88
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина MOTI, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTI: 1.92
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа MOTI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTI и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.56
MOTI
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTI и VIG

Дивидендная доходность MOTI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTI
VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF
4.32%4.79%2.34%3.27%4.67%2.14%3.90%3.73%5.86%1.33%0.84%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок MOTI и VIG

Максимальная просадка MOTI за все время составила -36.70%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTI и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.15%
-7.63%
MOTI
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности MOTI и VIG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (MOTI) составляет 10.41%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что MOTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
11.67%
MOTI
VIG