PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с MAGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. IWY is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, IWY returned 23.03%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWY charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности IWY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
21.39%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и MAGS

2026 (YTD)202520242023
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%27.37%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between IWY and MAGS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.92

The correlation between IWY and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и MAGS

Секторы
IWY
MAGS

Технологии

56.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

12.7%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.9%

Здравоохранение

6.9%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Промышленность

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

IWY
56.8%
MAGS
10.9%

Коммуникационные услуги

IWY
12.7%
MAGS
5.9%

Потребительский циклический сектор

IWY
10.4%
MAGS
6.9%

Здравоохранение

IWY
6.9%
MAGS

-

Финансовые услуги

IWY
5.3%
MAGS

-

Промышленность

IWY
3.2%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
MAGS

-

Коммунальные услуги

IWY
0.9%
MAGS

-

Недвижимость

IWY
0.4%
MAGS

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
MAGS

-

Энергетика

IWY
0.0%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

IWY vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.14

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.62

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

4.21

-0.35

IWY vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и MAGS

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-29.91%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-18.62%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-29.91%

+6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.50%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.72%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.50%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и MAGS

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.30%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.86%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.07%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

20.30%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

25.97%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

25.97%

-4.96%

Сравнение комиссий IWY и MAGS

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и MAGS

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWY and MAGS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.86%) compared to IWY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 23.03% for IWY. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 23.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.34% for IWY.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.29% for MAGS.

IWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор