PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWY с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 17.59% против 9.83% соответственно.


IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IWY и IWM

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWY vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWYIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.93

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

7.08

-3.19

IWY vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWYIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.15

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.15

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.34

+0.52

Корреляция

Корреляция между IWY и IWM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и IWM

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IWY и IWM

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWYIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-59.05%

+26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-13.74%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-31.91%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-41.13%

+8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-7.33%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-10.83%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.73%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и IWM

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.70%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWYIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.36%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.48%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

23.18%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.54%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.99%

-2.07%