PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWY с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWY и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 17.59% против 15.13% соответственно.


IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий IWY и IOO

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

IWY vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWYIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.13

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.26

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

10.66

-6.77

IWY vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWYIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.50

Корреляция

Корреляция между IWY и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и IOO

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок IWY и IOO

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


IWYIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-55.85%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-12.40%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-23.52%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-31.43%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.98%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-11.34%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

2.63%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и IOO

iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWYIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.23%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.71%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

19.24%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

16.97%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

17.74%

+3.18%