PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 19.57%/yr vs 18.11%/yr for ILCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWY charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности IWY и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции IWY превзошли акции ILCG по среднегодовой доходности: 19.57% против 18.11% соответственно.

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between IWY and ILCG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.96

The correlation between IWY and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и ILCG

Секторы
IWY
ILCG

Технологии

54.9%
49.8%

Коммуникационные услуги

13.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.6%

Здравоохранение

6.6%
5.3%

Финансовые услуги

5.6%
6.0%

Промышленность

4.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.1%
0.8%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Сырьевые материалы

0.3%
1.1%

Энергетика

0.0%
0.5%

Технологии

IWY
54.9%
ILCG
49.8%

Коммуникационные услуги

IWY
13.9%
ILCG
14.5%

Потребительский циклический сектор

IWY
11.4%
ILCG
10.6%

Здравоохранение

IWY
6.6%
ILCG
5.3%

Финансовые услуги

IWY
5.6%
ILCG
6.0%

Промышленность

IWY
4.0%
ILCG
8.3%

Потребительский защитный сектор

IWY
3.0%
ILCG
1.6%

Коммунальные услуги

IWY
1.1%
ILCG
0.8%

Недвижимость

IWY
0.3%
ILCG
1.4%

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
ILCG
1.1%

Энергетика

IWY
0.0%
ILCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

IWY vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.78

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.41

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.86

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

6.54

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.59

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IWY и ILCG

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-52.98%

+20.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-15.65%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-23.10%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-35.38%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-35.38%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.08%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-8.22%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

4.43%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и ILCG

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 3.69%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

4.39%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

12.81%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

16.30%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

21.99%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.53%

-0.56%

Сравнение комиссий IWY и ILCG

IWY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и ILCG

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWY and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCG has higher volatility (4.39%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 18.11% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 18.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

ILCG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.33% for IWY.

IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор