PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWY с IGM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - IWY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Growth Index, while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWY returned 19.24%/yr vs 24.57%/yr for IGM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWY charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности IWY и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции IWY уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 19.24% против 24.57% соответственно.

IWY

1 день
-0.00%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.75%
1 год
21.39%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.24%

IGM

1 день
0.69%
1 месяц
1.65%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.24%
1 год
50.68%
3 года*
35.37%
5 лет*
20.09%
10 лет*
24.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWY и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.99%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		23.42%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between IWY and IGM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.93

The correlation between IWY and IGM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWY и IGM

Секторы
IWY
IGM

Технологии

56.8%
85.2%

Коммуникационные услуги

12.7%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
0.0%

Здравоохранение

6.9%

-

Финансовые услуги

5.3%
0.3%

Промышленность

3.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Энергетика

0.0%
0.2%

Технологии

IWY
56.8%
IGM
85.2%

Коммуникационные услуги

IWY
12.7%
IGM
13.9%

Потребительский циклический сектор

IWY
10.4%
IGM
0.0%

Здравоохранение

IWY
6.9%
IGM

-

Финансовые услуги

IWY
5.3%
IGM
0.3%

Промышленность

IWY
3.2%
IGM
0.3%

Потребительский защитный сектор

IWY
2.8%
IGM

-

Коммунальные услуги

IWY
0.9%
IGM

-

Недвижимость

IWY
0.4%
IGM

-

Сырьевые материалы

IWY
0.3%
IGM

-

Энергетика

IWY
0.0%
IGM
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

IWY vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWYIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.22

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.78

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.97

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

10.06

-6.21

IWY vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWY и IGM

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWYIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-65.59%

+32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-16.44%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-26.39%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-40.68%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-40.68%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.80%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-15.22%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

4.84%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и IGM

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 5.30%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWYIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

10.03%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

18.11%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

21.98%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

25.91%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

24.66%

-3.65%

Сравнение комиссий IWY и IGM

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и IGM

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности IGM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.13%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.34%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWY and IGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGM has higher volatility (10.03%) compared to IWY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IWY dropped -32.68% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.57% vs 19.24% for IWY. On fees, IWY is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.57% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IGM.

IWY has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.13% for IGM.

IWY is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGM is Technology Equities. IWY tracks Russell Top 200 Growth Index, while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for IWY and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWY и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор