PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWY с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWY с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Grizzle Growth ETF (DARP).

IWY и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWY и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWY и DARP

2026 (YTD)202520242023
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		-9.30%18.19%34.89%10.91%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWY показывает доходность -9.30%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

IWY

1 день
0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.67%
1 год
18.58%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.59%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с IVW
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий IWY и DARP

IWY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF

Доходность на риск

IWY vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWY c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWYDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.19

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.74

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

4.15

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

17.03

-13.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWY vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWY и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWYDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.19

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.13

-0.26

Корреляция

Корреляция между IWY и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWY и DARP

Дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWY и DARP

Максимальная просадка IWY за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWY и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

IWYDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-30.27%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-15.92%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-8.02%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.84%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.88%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IWY и DARP

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) составляет 6.70%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWYDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.11%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

19.29%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

29.51%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

26.41%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

26.41%

-5.49%