PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с VYM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.38%/yr vs 12.19%/yr for VYM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности IWX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 12.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции VYM немного отстают с 12.19%.

IWX

1 день
1.25%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.40%
1 год
29.72%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.38%

VYM

1 день
0.61%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.09%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.37%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.86%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		16.33%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.09%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between IWX and VYM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.93

The correlation between IWX and VYM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и VYM

Секторы
IWX
VYM

Финансовые услуги

20.6%
19.9%

Технологии

18.5%
20.3%

Здравоохранение

12.1%
12.2%

Промышленность

10.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.6%

Энергетика

5.8%
9.1%

Сырьевые материалы

2.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.9%
5.4%

Недвижимость

1.8%
0.0%

Финансовые услуги

IWX
20.6%
VYM
19.9%

Технологии

IWX
18.5%
VYM
20.3%

Здравоохранение

IWX
12.1%
VYM
12.2%

Промышленность

IWX
10.8%
VYM
11.8%

Коммуникационные услуги

IWX
10.5%
VYM
3.4%

Потребительский защитный сектор

IWX
7.6%
VYM
8.0%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.5%
VYM
6.6%

Энергетика

IWX
5.8%
VYM
9.1%

Сырьевые материалы

IWX
2.9%
VYM
3.4%

Коммунальные услуги

IWX
2.9%
VYM
5.4%

Недвижимость

IWX
1.8%
VYM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

IWX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.37

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.38

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.66

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.23

13.57

+5.66

IWX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и VYM

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-56.98%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.69%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-14.46%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-15.84%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-35.21%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.77%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.17%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.80%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и VYM

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.95%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.64%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

10.36%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.93%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.31%

+0.19%

Сравнение комиссий IWX и VYM

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и VYM

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VYM в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.45%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.28%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

IWX and VYM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (4.12%) compared to VYM (2.95%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, IWX leads with 12.38% vs 12.19% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 12.38% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

VYM has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.45% for IWX.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.04% for VYM.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор