Сравнение IWX с MFVL
IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IWX is passively managed, while MFVL is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWX charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности IWX и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 1.07%.
IWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 11.67%
MFVL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWX и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 14.74% | 1.73% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 1.07% | 1.39% |
Correlation
The correlation between IWX and MFVL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWX vs. MFVL — Ранг доходности на риск
IWX
MFVL
Сравнение IWX c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.43 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IWX и MFVL
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -7.03% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.63% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -2.42% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWX | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 12.14% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 12.14% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 12.14% | +4.37% |
Сравнение комиссий IWX и MFVL
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и MFVL
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.47% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWX and MFVL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
IWX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: iShares and Motley Fool. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для IWX и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор