PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWX с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWX и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.84% соответственно.


IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий IWX и IGF

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

IWX vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWXIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.09

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.76

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.10

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

15.49

-9.11

IWX vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWXIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.09

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между IWX и IGF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IGF

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок IWX и IGF

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


IWXIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-58.33%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.74%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.83%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-42.11%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-3.10%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-11.95%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.75%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IGF

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.97% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWXIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.90%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.33%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

12.73%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.89%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

16.80%

-0.29%