PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с IGF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.38%/yr vs 9.01%/yr for IGF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWX charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности IWX и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у IGF с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.01% соответственно.

IWX

1 день
1.25%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.40%
1 год
29.72%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.38%

IGF

1 день
1.08%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.45%
1 год
19.51%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.97%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		16.33%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		11.26%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between IWX and IGF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.73

The correlation between IWX and IGF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWX и IGF

Секторы
IWX
IGF

Финансовые услуги

20.6%

-

Технологии

18.5%

-

Здравоохранение

12.1%

-

Промышленность

10.8%
40.6%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Энергетика

5.8%
19.6%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.9%
39.7%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

IWX
20.6%
IGF

-

Технологии

IWX
18.5%
IGF

-

Здравоохранение

IWX
12.1%
IGF

-

Промышленность

IWX
10.8%
IGF
40.6%

Коммуникационные услуги

IWX
10.5%
IGF

-

Потребительский защитный сектор

IWX
7.6%
IGF

-

Потребительский циклический сектор

IWX
6.5%
IGF

-

Энергетика

IWX
5.8%
IGF
19.6%

Сырьевые материалы

IWX
2.9%
IGF

-

Коммунальные услуги

IWX
2.9%
IGF
39.7%

Недвижимость

IWX
1.8%
IGF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

IWX vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.85

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.62

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.34

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.23

9.39

+9.84

IWX vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа IGF равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и IGF

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-58.33%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-5.87%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-14.28%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.83%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-42.11%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.59%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-11.84%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.08%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IGF

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.52%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.77%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

10.59%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.97%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.72%

-0.22%

Сравнение комиссий IWX и IGF

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IGF

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IGF в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.87%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.45%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and IGF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (4.12%) compared to IGF (3.52%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs IGF's -58.33%.

On 10-year performance, IWX leads with 12.38% vs 9.01% for IGF. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 12.38% return vs 9.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.45% for IWX.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while IGF is Industrials Equities. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.39% for IGF.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор