Сравнение IWX с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
IWX и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWX и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции IWX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.84% соответственно.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и IGF
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
IWX vs. IGF — Ранг доходности на риск
IWX
IGF
Сравнение IWX c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.76 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.10 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 15.49 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.09 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.24 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между IWX и IGF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и IGF
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и IGF
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -58.33% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.74% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -20.83% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | -42.11% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.10% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -11.95% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.75% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и IGF
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.97% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.90% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 7.33% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 12.73% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 13.89% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.80% | -0.29% |