PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с FUNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. IWX is passively managed, while FUNL is actively managed. Over the past 5 years, IWX returned 11.25%/yr vs 9.42%/yr for FUNL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности IWX и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.31%
1 год
19.19%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и FUNL

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%13.30%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%

Correlation

The correlation between IWX and FUNL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between IWX and FUNL shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWX и FUNL

Секторы
IWX
FUNL

Финансовые услуги

21.5%
19.3%

Технологии

14.2%
14.6%

Здравоохранение

12.5%
15.3%

Промышленность

11.3%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.5%

Энергетика

6.4%
7.6%

Коммунальные услуги

3.2%
5.0%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Недвижимость

1.9%
4.5%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
FUNL
19.3%

Технологии

IWX
14.2%
FUNL
14.6%

Здравоохранение

IWX
12.5%
FUNL
15.3%

Промышленность

IWX
11.3%
FUNL
11.5%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
FUNL
5.8%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
FUNL
7.0%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
FUNL
6.5%

Энергетика

IWX
6.4%
FUNL
7.6%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
FUNL
5.0%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
FUNL
2.2%

Недвижимость

IWX
1.9%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

IWX vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.21

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.29

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.07

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

23.58

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа FUNL равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.21

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.95

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IWX и FUNL

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-19.35%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-3.83%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-17.37%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-19.35%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.53%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.82%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и FUNL

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

0.00%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

5.21%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

8.79%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.15%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.29%

+1.22%

Сравнение комиссий IWX и FUNL

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и FUNL

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and FUNL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (2.76%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs FUNL's -19.35%.

On 5-year performance, IWX leads with 11.25% vs 9.42% for FUNL. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWX has performed better with a 11.25% return vs 9.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.47% for IWX.

They also come from different issuers: iShares and CornerCap. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.50% for FUNL.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор