PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWX с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

IWX и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWX и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и FEGE

2026 (YTD)20252024
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.79%18.23%-0.08%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий IWX и FEGE

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF

Доходность на риск

IWX vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.76

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.38

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.51

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.75

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.88

-1.22

Корреляция

Корреляция между IWX и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и FEGE

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWX и FEGE

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWXFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-11.13%

-24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.96%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-8.08%

+3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-1.37%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.82%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и FEGE

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWXFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.59%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.89%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.66%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.87%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

14.87%

+1.64%