Сравнение IWV с JFCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. JFCIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IWV и JFCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и JFCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | -8.68% | 4.83% | 23.65% | 34.78% | -23.41% | 30.12% | 27.76% | 36.36% | -14.37% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью -8.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции JFCIX немного отстают с 13.14%.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
JFCIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и JFCIX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JFCIX в 0.83%.
Доходность на риск
IWV vs. JFCIX — Ранг доходности на риск
IWV
JFCIX
Сравнение IWV c JFCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | JFCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.29 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.56 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.42 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 1.35 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.29 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.38 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IWV и JFCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и JFCIX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JFCIX в 11.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
JFCIX John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund | 11.72% | 10.70% | 0.30% | 0.36% | 5.05% | 3.35% | 2.95% | 0.16% | 9.75% | 5.97% | 0.41% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и JFCIX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и JFCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -37.06% | -18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.11% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -28.39% | +3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -37.06% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -11.70% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -5.60% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.36% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и JFCIX
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) имеют волатильность 5.45% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | JFCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.44% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.35% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 19.97% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.96% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.65% | -2.26% |