PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWV с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWV и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWV и FTAG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 13.53% против 5.80% соответственно.


IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Сравнение комиссий IWV и FTAG

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.


Доходность на риск

IWV vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWVFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.98

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.17

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.62

+0.56

IWV vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTAG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWVFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.10

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.29

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.33

+0.75

Корреляция

Корреляция между IWV и FTAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и FTAG

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FTAG в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IWV и FTAG

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и FTAG.


Загрузка...

Показатели просадок


IWVFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-90.89%

+35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.00%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-32.77%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-50.79%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-78.19%

+72.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-71.17%

+60.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.68%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и FTAG

iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWVFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.93%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.75%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.49%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.38%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

19.92%

-1.53%