Сравнение IWV с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
IWV и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 13.53% против 5.80% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и FTAG
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
IWV vs. FTAG — Ранг доходности на риск
IWV
FTAG
Сравнение IWV c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.98 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.17 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.62 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.33 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между IWV и FTAG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и FTAG
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и FTAG
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -90.89% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.00% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -32.77% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -50.79% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -78.19% | +72.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -71.17% | +60.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.68% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и FTAG
iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.93% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.75% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.49% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.38% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 19.92% | -1.53% |