Сравнение IWV с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IWV и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.68% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и ACWI
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IWV vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IWV
ACWI
Сравнение IWV c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.87 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.55 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWV и ACWI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и ACWI
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и ACWI
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -56.00% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.76% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -26.42% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -33.53% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.04% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -8.68% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.57% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и ACWI
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.23% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 10.08% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.50% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.96% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.08% | +1.31% |