PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWV returned 14.85%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWV charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IWV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 14.85% против 12.82% соответственно.

IWV

1 день
0.52%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.12%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.85%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		11.36%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IWV and ACWI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.94

The correlation between IWV and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWV и ACWI

Секторы
IWV
ACWI

Технологии

33.1%
29.4%

Финансовые услуги

12.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Промышленность

9.6%
10.9%

Здравоохранение

9.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.0%

Энергетика

3.8%
4.2%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

2.2%
3.7%

Технологии

IWV
33.1%
ACWI
29.4%

Финансовые услуги

IWV
12.2%
ACWI
16.1%

Коммуникационные услуги

IWV
10.5%
ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

IWV
10.2%
ACWI
9.3%

Промышленность

IWV
9.6%
ACWI
10.9%

Здравоохранение

IWV
9.1%
ACWI
8.1%

Потребительский защитный сектор

IWV
4.7%
ACWI
5.0%

Энергетика

IWV
3.8%
ACWI
4.2%

Недвижимость

IWV
2.4%
ACWI
1.8%

Коммунальные услуги

IWV
2.3%
ACWI
2.6%

Сырьевые материалы

IWV
2.2%
ACWI
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IWV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.30

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.17

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.02

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

13.55

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.75

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IWV и ACWI

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-56.00%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.73%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-16.55%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-26.42%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-33.53%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.53%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-8.61%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.16%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и ACWI

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.83%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.30%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.79%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.05%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

17.11%

+1.29%

Сравнение комиссий IWV и ACWI

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и ACWI

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWV and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, IWV leads with 14.85% vs 12.82% for ACWI. On fees, IWV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWV has performed better with a 14.85% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.85% for IWV.

IWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while ACWI is Global Equities. IWV tracks Russell 3000 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.32% for ACWI.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор