PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWV с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWV и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWV и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.68% соответственно.


IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IWV и ACWI

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IWV vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWVACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.87

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

8.55

-1.37

IWV vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWVACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между IWV и ACWI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и ACWI

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IWV и ACWI

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IWVACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-56.00%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.76%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-26.42%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-33.53%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.04%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-8.68%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и ACWI

Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWVACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.23%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.08%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.50%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.96%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

17.08%

+1.31%