PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и VSIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.08% соответственно.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий IWS и VSIAX

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSVSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

5.62

+0.67

IWS vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.38

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между IWS и VSIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VSIAX

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VSIAX в 1.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок IWS и VSIAX

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VSIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-45.39%

-17.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-14.16%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.09%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-45.39%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.15%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.54%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.44%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VSIAX

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеют волатильность 5.26% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.52%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.25%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.69%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.86%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

22.45%

-3.11%