PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IWS is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, IWS returned 8.46%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности IWS и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

IWS

1 день
0.42%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.98%
3 года*
17.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.22%

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.54%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-11.51%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between IWS and VFVA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between IWS and VFVA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и VFVA

Секторы
IWS
VFVA

Промышленность

16.7%
7.6%

Технологии

16.5%
14.5%

Финансовые услуги

14.1%
25.7%

Недвижимость

8.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.1%

Энергетика

8.1%
7.3%

Здравоохранение

7.3%
14.9%

Коммунальные услуги

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.2%

Промышленность

IWS
16.7%
VFVA
7.6%

Технологии

IWS
16.5%
VFVA
14.5%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
VFVA
25.7%

Недвижимость

IWS
8.6%
VFVA
0.4%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
VFVA
13.1%

Энергетика

IWS
8.1%
VFVA
7.3%

Здравоохранение

IWS
7.3%
VFVA
14.9%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
VFVA

-

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
VFVA
3.3%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
VFVA
7.1%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
VFVA
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

IWS vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.03

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.96

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.64

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

11.54

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IWS и VFVA

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-48.58%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-8.55%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-24.07%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.07%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.31%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.69%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VFVA

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.56%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.90%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.33%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

20.19%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

24.31%

-4.96%

Сравнение комиссий IWS и VFVA

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VFVA

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.33%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWS and VFVA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to IWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.77% vs 8.46% for IWS. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.77% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.33% for IWS.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.13% for VFVA.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор