Сравнение IWS с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
IWS и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IWS и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -11.51% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и VFVA
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. VFVA — Ранг доходности на риск
IWS
VFVA
Сравнение IWS c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.36 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IWS и VFVA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и VFVA
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и VFVA
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -48.58% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -15.54% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -24.07% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.24% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -7.43% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.91% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и VFVA
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.33% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 11.07% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 22.24% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 20.25% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 24.51% | -5.17% |