PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и VFVA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-11.51%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.10%.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Сравнение комиссий IWS и VFVA

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSVFVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.94

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

5.36

+0.93

IWS vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFVA равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.94

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWS и VFVA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VFVA

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VFVA в 2.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWS и VFVA

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VFVA.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-48.58%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-15.54%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.07%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.24%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-7.43%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.91%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VFVA

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.33%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.07%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

22.24%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

20.25%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

24.51%

-5.17%