PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и VEGI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
18.25%11.34%-4.85%-8.59%6.34%21.56%20.06%13.52%-9.76%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у VEGI с доходностью 18.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWS имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции VEGI немного впереди с 9.60%.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

VEGI

1 день
0.82%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.25%
6 месяцев
19.35%
1 год
24.93%
3 года*
5.26%
5 лет*
4.71%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Сравнение комиссий IWS и VEGI

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VEGI в 0.39%.


Доходность на риск

IWS vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSVEGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.20

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.43

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

7.06

-0.77

IWS vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VEGI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между IWS и VEGI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VEGI

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VEGI в 1.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
1.97%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IWS и VEGI

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VEGI.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-37.37%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.60%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-28.86%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-37.37%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-3.29%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-9.89%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.65%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VEGI

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеют волатильность 5.26% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.37%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.29%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.38%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.86%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.92%

+0.42%