Сравнение IWS с TMVE
IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IWS tracks the Russell Midcap Value Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности IWS и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
IWS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 15.78%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 10.56%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWS и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 15.78% | 2.79% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between IWS and TMVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWS vs. TMVE — Ранг доходности на риск
IWS
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWS c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWS | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWS и TMVE
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWS | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -8.21% | -54.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.69% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -1.43% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWS | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 13.81% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.81% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 13.81% | +5.54% |
Сравнение комиссий IWS и TMVE
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и TMVE
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.34% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IWS and TMVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
IWS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.10% for TMVE.
IWS tracks Russell Midcap Value Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для IWS и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор