PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и TMDV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%3.83%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
4.14%2.91%2.64%2.25%-5.10%23.45%4.82%3.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWS показывает доходность 4.34%, а TMDV немного ниже – 4.14%.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

TMDV

1 день
0.27%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
5.15%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий IWS и TMDV

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TMDV в 0.35%.


Доходность на риск

IWS vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSTMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.35

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.61

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.49

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

1.42

+4.88

IWS vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSTMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.35

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между IWS и TMDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и TMDV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности TMDV в 2.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF
2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWS и TMDV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и TMDV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSTMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-33.42%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-10.52%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-17.11%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-6.91%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-5.42%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.65%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и TMDV

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSTMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.78%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

8.35%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

14.86%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.43%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.78%

+0.56%