Сравнение IWS с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
IWS и RDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.76% соответственно.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и RDIV
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии RDIV в 0.39%.
Доходность на риск
IWS vs. RDIV — Ранг доходности на риск
IWS
RDIV
Сравнение IWS c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.42 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IWS и RDIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и RDIV
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и RDIV
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -49.97% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -13.53% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -24.89% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -49.97% | +6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.40% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -5.92% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.30% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и RDIV
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.21% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 9.75% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.27% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.69% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 21.91% | -2.57% |