PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и IBIT


2026 (YTD)20252024
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
4.34%10.82%14.60%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.


IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий IWS и IBIT

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.44

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.37

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.35

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

-0.75

+7.04

IWS vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.44

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между IWS и IBIT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и IBIT

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWS и IBIT

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-49.36%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-49.36%

+36.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-45.80%

+41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-14.18%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

23.27%

-20.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и IBIT

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

12.95%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

36.76%

-26.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

45.40%

-27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

51.21%

-33.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

51.21%

-31.87%