Сравнение IWS с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IWS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 14.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и IBIT
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWS
IBIT
Сравнение IWS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.44 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | -0.37 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.35 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | -0.75 | +7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.44 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWS и IBIT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IBIT
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IBIT
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -49.36% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -49.36% | +36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -45.80% | +41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -14.18% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 23.27% | -20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 12.95% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 36.76% | -26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 45.40% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 51.21% | -33.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 51.21% | -31.87% |