Сравнение IWS с IBIT
IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWS returned 27.01% vs -38.74% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IWS charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IWS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.23%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 15.06% | 10.82% | 14.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IWS and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWS
IBIT
Сравнение IWS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.86 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.79 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | -1.36 | +14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.89 | +2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок IWS и IBIT
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -49.36% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -49.36% | +41.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -48.10% | +48.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -16.02% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 28.44% | -26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.40%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.50% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 34.44% | -24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 43.73% | -30.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 50.19% | -32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 50.19% | -30.83% |
Сравнение комиссий IWS и IBIT
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и IBIT
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.34% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IWS and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IWS leads with 27.01% vs -38.74% for IBIT. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWS has performed better with a 27.01% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWS has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for IBIT.
IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWS tracks Russell Midcap Value Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.25% for IBIT.
IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор