PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%31.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IWR и SGOV

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWR vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

20.61

-19.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

283.87

-282.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

201.33

-200.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

411.31

-410.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4,618.08

-4,612.37

IWR vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

20.61

-19.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

14.12

-13.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

12.34

-11.87

Корреляция

Корреляция между IWR и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и SGOV

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и SGOV

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-0.03%

-58.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-0.01%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-0.03%

-26.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

0.00%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

0.00%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

0.00%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и SGOV

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

0.06%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

0.13%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

0.20%

+18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

0.24%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

0.24%

+19.11%