PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с QQQJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWR tracks the Russell Midcap Index while QQQJ tracks the NASDAQ Next Generation 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWR returned 8.17%/yr vs 6.27%/yr for QQQJ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWR charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности IWR и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.10%.

IWR

1 день
1.35%
1 месяц
3.20%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.08%
1 год
23.04%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.41%

QQQJ

1 день
0.09%
1 месяц
1.57%
С начала года
21.10%
6 месяцев
18.56%
1 год
42.06%
3 года*
21.53%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и QQQJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWR
iShares Russell Midcap ETF		14.90%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%12.17%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.10%20.44%15.36%13.68%-28.25%9.76%15.34%

Correlation

The correlation between IWR and QQQJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between IWR and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWR и QQQJ

Секторы
IWR
QQQJ

Технологии

19.6%
40.4%

Промышленность

18.1%
11.1%

Финансовые услуги

12.1%
2.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.3%

Здравоохранение

8.7%
18.7%

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

6.5%
1.0%

Коммунальные услуги

5.7%
2.6%

Сырьевые материалы

4.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.8%

Технологии

IWR
19.6%
QQQJ
40.4%

Промышленность

IWR
18.1%
QQQJ
11.1%

Финансовые услуги

IWR
12.1%
QQQJ
2.0%

Потребительский циклический сектор

IWR
11.1%
QQQJ
11.3%

Здравоохранение

IWR
8.7%
QQQJ
18.7%

Недвижимость

IWR
6.8%
QQQJ

-

Энергетика

IWR
6.5%
QQQJ
1.0%

Коммунальные услуги

IWR
5.7%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

IWR
4.2%
QQQJ
2.6%

Потребительский защитный сектор

IWR
3.9%
QQQJ
2.6%

Коммуникационные услуги

IWR
3.3%
QQQJ
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

IWR vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.23

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.98

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.57

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

14.75

-3.91

IWR vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и QQQJ

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-39.57%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.84%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-22.46%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-39.57%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.39%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-15.60%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.86%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и QQQJ

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.67%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.96%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

15.60%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

18.96%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

22.18%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

22.10%

-2.74%

Сравнение комиссий IWR и QQQJ

IWR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и QQQJ

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWR and QQQJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (6.96%) compared to IWR (4.67%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs QQQJ's -39.57%.

On 5-year performance, IWR leads with 8.17% vs 6.27% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWR has performed better with a 8.17% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.55% for QQQJ.

IWR tracks Russell Midcap Index, while QQQJ tracks NASDAQ Next Generation 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор