Сравнение IWR с IBIT
IWR (iShares Russell Midcap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWR returned 23.04% vs -45.30% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IWR charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IWR
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 12.41%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 14.90% | 10.37% | 16.43% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IWR and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWR
IBIT
Сравнение IWR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.86 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | -1.47 | +12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWR и IBIT
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -52.98% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -52.98% | +44.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.98% | +52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -16.97% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 30.94% | -28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.67%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 13.43% | -8.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 34.60% | -24.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 44.41% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 50.21% | -31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 50.21% | -30.85% |
Сравнение комиссий IWR и IBIT
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IBIT
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.15% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
IWR and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IWR (4.67%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IWR leads with 23.04% vs -45.30% for IBIT. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWR has performed better with a 23.04% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for IBIT.
IWR is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWR tracks Russell Midcap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.19% for IWR and 0.25% for IBIT.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор