PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWR с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWR и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWR и IBIT


2026 (YTD)20252024
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.98%10.37%16.82%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.


IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Midcap ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Сравнение комиссий IWR и IBIT

IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWR vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWRIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

-0.44

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.37

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

-0.35

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

-0.75

+6.46

IWR vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWRIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

-0.44

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.12

Корреляция

Корреляция между IWR и IBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и IBIT

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWR и IBIT

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IBIT.


Загрузка...

Показатели просадок


IWRIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-49.36%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-49.36%

+35.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-45.80%

+40.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-14.18%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

23.27%

-20.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и IBIT

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWRIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

12.95%

-7.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

36.76%

-26.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

45.40%

-26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

51.21%

-32.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

51.21%

-31.86%