Сравнение IWR с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IWR и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 16.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и IBIT
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWR
IBIT
Сравнение IWR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.44 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | -0.37 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.35 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.75 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.44 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWR и IBIT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IBIT
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и IBIT
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -49.36% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -49.36% | +35.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -45.80% | +40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -14.18% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 23.27% | -20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 5.48%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 12.95% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 36.76% | -26.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 45.40% | -26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 51.21% | -32.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 51.21% | -31.86% |