Сравнение IWR с FMDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).
IWR и FMDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IWR и FMDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWR и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 9.42% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 0.13%.
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и FMDE
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FMDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWR vs. FMDE — Ранг доходности на риск
IWR
FMDE
Сравнение IWR c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWR | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 6.09 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWR | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.13 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IWR и FMDE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и FMDE
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FMDE в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и FMDE
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и FMDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWR | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -21.10% | -37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.43% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -4.79% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -2.76% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.85% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и FMDE
iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеют волатильность 5.48% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWR | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 5.55% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.74% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 18.86% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.38% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.38% | +2.97% |