PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с CIFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while CIFR (Cipher Digital Inc.) is a stock. Over the past 3 years, IWR returned 16.40%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWR и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.

IWR

1 день
0.93%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.96%
1 год
21.77%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.79%

CIFR

1 день
8.26%
1 месяц
15.35%
С начала года
65.99%
6 месяцев
43.70%
1 год
538.02%
3 года*
113.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.23%10.37%15.21%17.05%-17.48%1.77%
CIFR
Cipher Digital Inc.		65.99%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.65%

Correlation

The correlation between IWR and CIFR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Cipher Digital Inc.

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

IWR vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
4.98

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.86

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

10.56

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

21.19

-10.93

IWR vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и CIFR

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-97.16%

+38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-51.38%

+43.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-71.74%

+50.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.81%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-66.24%

+58.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

25.57%

-23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и CIFR

Текущая волатильность для iShares Russell Midcap ETF (IWR) составляет 4.49%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что IWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

31.19%

-26.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

72.25%

-61.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

109.30%

-95.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

121.97%

-103.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

121.97%

-102.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и CIFR

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIFR
Cipher Digital Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and CIFR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (31.19%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор