PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWR с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWR returned 11.79%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IWR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWR показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции IWR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.22% соответственно.

IWR

1 день
0.93%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.96%
1 год
21.77%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.79%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWR и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.23%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between IWR and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г.

0.53

Over the past year, the correlation between IWR and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IWR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.02

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.08

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.02

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

-0.05

+10.31

IWR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWR на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWR и BRK-B

Максимальная просадка IWR за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-53.86%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-9.42%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

-14.95%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-26.58%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-29.57%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.36%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.07%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.53%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWR и BRK-B

iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.95%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

10.78%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

14.38%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.12%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

19.44%

-0.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWR и BRK-B

Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

IWR and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWR has higher volatility (4.49%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, IWR dropped -58.78% vs BRK-B's -53.86%.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор