PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с TEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).

IWP и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWP и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и TEKX

2026 (YTD)20252024
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%15.24%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOO
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с IJKTEKX с KOMPTEKX с BKMCTEKX с CSMDTEKX с SCHMTEKX с PDP

Сравнение комиссий IWP и TEKX

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWP vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPTEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.95

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.57

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

4.99

-4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

15.06

-12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.95

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.90

-0.49

Корреляция

Корреляция между IWP и TEKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и TEKX

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности TEKX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWP и TEKX

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и TEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWPTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-45.57%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-17.92%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-12.15%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-11.24%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

5.94%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и TEKX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWPTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

13.78%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

28.69%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

42.84%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

44.83%

-22.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

44.83%

-23.20%