PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с SWISX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.47%/yr vs 9.70%/yr for SWISX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWP charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности IWP и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.70% соответственно.

IWP

1 день
0.06%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.47%

SWISX

1 день
3.03%
1 месяц
0.58%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.44%
1 год
19.74%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		2.86%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
SWISX
Schwab International Index Fund		8.95%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between IWP and SWISX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г.

0.70

The correlation between IWP and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и SWISX

Секторы
IWP
SWISX

Промышленность

24.2%
20.3%

Потребительский циклический сектор

21.1%
7.7%

Технологии

20.0%
10.7%

Здравоохранение

13.5%
9.2%

Финансовые услуги

6.9%
24.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.6%

Энергетика

3.8%
4.1%

Коммунальные услуги

2.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.0%

Недвижимость

1.4%
2.0%

Сырьевые материалы

0.4%
6.1%

Промышленность

IWP
24.2%
SWISX
20.3%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
SWISX
7.7%

Технологии

IWP
20.0%
SWISX
10.7%

Здравоохранение

IWP
13.5%
SWISX
9.2%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
SWISX
24.4%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
SWISX
4.6%

Энергетика

IWP
3.8%
SWISX
4.1%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
SWISX
4.0%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
SWISX
7.0%

Недвижимость

IWP
1.4%
SWISX
2.0%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
SWISX
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

IWP vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.33

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.92

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.83

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

6.82

-5.92

IWP vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SWISX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и SWISX

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-60.65%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-11.39%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-13.68%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-29.42%

-9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-33.83%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-1.01%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-14.80%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

3.05%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и SWISX

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.34%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

13.07%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.74%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

16.39%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

16.90%

+4.81%

Сравнение комиссий IWP и SWISX

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и SWISX

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SWISX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.26%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

IWP and SWISX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.68%) compared to SWISX (5.34%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs SWISX's -60.65%.

SWISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор