Сравнение IWP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 34.80% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SGOV
IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWP
SGOV
Сравнение IWP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 20.61 | -20.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 283.87 | -283.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 201.33 | -200.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 411.31 | -410.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4,618.08 | -4,615.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 20.61 | -20.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 14.12 | -13.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 12.34 | -11.93 |
Корреляция
Корреляция между IWP и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SGOV
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SGOV
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -0.03% | -56.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -0.01% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -0.03% | -38.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | 0.00% | -11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | 0.00% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 0.00% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SGOV
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 0.06% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 0.13% | +13.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 0.20% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 0.24% | +22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 0.24% | +21.39% |