PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWP с OSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWP и OSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и OSGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
-5.84%8.41%24.96%22.83%-27.26%10.32%47.86%39.31%-5.34%29.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWP показывает доходность -5.91%, а OSGIX немного выше – -5.84%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям OSGIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.62% соответственно.


IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

OSGIX

1 день
3.95%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-8.40%
1 год
11.67%
3 года*
13.33%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A

Сравнение комиссий IWP и OSGIX

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OSGIX в 1.14%.


Доходность на риск

IWP vs. OSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина

OSGIX
Ранг доходности на риск OSGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSGIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSGIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSGIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c OSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWPOSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.55

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.93

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.84

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.68

-0.58

IWP vs. OSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSGIX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и OSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWPOSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.18

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между IWP и OSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и OSGIX

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности OSGIX в 13.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
OSGIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A
13.08%12.31%18.67%0.00%0.98%10.97%12.80%8.61%8.45%7.36%0.05%6.01%

Просадки

Сравнение просадок IWP и OSGIX

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке OSGIX в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и OSGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWPOSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-57.79%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.25%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-37.26%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-37.26%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-10.87%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-12.32%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.48%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и OSGIX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWPOSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.64%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.74%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

23.10%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.48%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

22.65%

-1.02%