Сравнение IWP с OSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX).
IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. OSGIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 21 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IWP и OSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и OSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | -5.84% | 8.41% | 24.96% | 22.83% | -27.26% | 10.32% | 47.86% | 39.31% | -5.34% | 29.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWP показывает доходность -5.91%, а OSGIX немного выше – -5.84%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям OSGIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.62% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
OSGIX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -8.40%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и OSGIX
IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии OSGIX в 1.14%.
Доходность на риск
IWP vs. OSGIX — Ранг доходности на риск
IWP
OSGIX
Сравнение IWP c OSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | OSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.84 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 2.68 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IWP и OSGIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и OSGIX
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности OSGIX в 13.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
OSGIX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A | 13.08% | 12.31% | 18.67% | 0.00% | 0.98% | 10.97% | 12.80% | 8.61% | 8.45% | 7.36% | 0.05% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и OSGIX
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке OSGIX в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и OSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -57.79% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.25% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -37.26% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -37.26% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -10.87% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -12.32% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.48% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и OSGIX
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | OSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.64% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 13.74% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.10% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.48% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 22.65% | -1.02% |