PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с MDYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).

IWP и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWP и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		5.12%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.61% соответственно.

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

MDYG

1 день
1.12%
1 месяц
-5.69%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.18%
1 год
22.14%
3 года*
13.40%
5 лет*
5.95%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOO
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с VOMDYG с SCHD

Сравнение комиссий IWP и MDYG

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWP vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPMDYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.00

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.54

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.69

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

7.23

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.00

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между IWP и MDYG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и MDYG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MDYG в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.69%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Просадки

Сравнение просадок IWP и MDYG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и MDYG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWPMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-58.44%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-13.66%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-29.26%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-39.27%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-5.69%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-8.08%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.18%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и MDYG

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 7.02%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWPMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.89%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.31%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

22.21%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

20.55%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

20.99%

+0.64%