PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с FSMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWP returned 5.82%/yr vs 10.00%/yr for FSMD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности IWP и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

IWP

1 день
0.06%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.47%

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.76%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.73%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		2.86%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%14.37%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between IWP and FSMD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.81

The correlation between IWP and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и FSMD

Секторы
IWP
FSMD

Промышленность

24.2%
20.7%

Потребительский циклический сектор

21.1%
11.1%

Технологии

20.0%
18.2%

Здравоохранение

13.5%
11.6%

Финансовые услуги

6.9%
15.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.8%

Энергетика

3.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
3.3%

Недвижимость

1.4%
6.2%

Сырьевые материалы

0.4%
3.9%

Промышленность

IWP
24.2%
FSMD
20.7%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
FSMD
11.1%

Технологии

IWP
20.0%
FSMD
18.2%

Здравоохранение

IWP
13.5%
FSMD
11.6%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
FSMD
15.4%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
FSMD
2.8%

Энергетика

IWP
3.8%
FSMD
4.6%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
FSMD
2.2%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
FSMD
3.3%

Недвижимость

IWP
1.4%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
FSMD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX

Доходность на риск

IWP vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.78

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.58

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.30

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

11.89

-10.99

IWP vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и FSMD

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-40.67%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.44%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-22.16%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-22.16%

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

0.00%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-5.98%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.34%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и FSMD

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.14%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

11.85%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.69%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

18.55%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

21.43%

+0.28%

Сравнение комиссий IWP и FSMD

IWP берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и FSMD

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IWP and FSMD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.68%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 10.00% vs 5.82% for IWP. On fees, IWP is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 10.00% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWP is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор