Сравнение IWO с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IWO и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -1.41% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 44.09% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
IWO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 9.88%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и SGOV
IWO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IWO
SGOV
Сравнение IWO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 20.63 | -19.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 286.00 | -284.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 202.83 | -201.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 412.76 | -411.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4,634.41 | -4,628.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 20.63 | -19.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 14.13 | -14.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 12.35 | -12.10 |
Корреляция
Корреляция между IWO и SGOV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и SGOV
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.47% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и SGOV
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -0.03% | -60.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -0.01% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -0.03% | -40.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | 0.00% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | 0.00% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 0.00% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и SGOV
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 0.06% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 0.13% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 0.20% | +25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 0.24% | +24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.05% | 0.24% | +23.81% |