Сравнение IWO с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
IWO и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции IWO превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 9.75% против 9.17% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и RFG
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
IWO vs. RFG — Ранг доходности на риск
IWO
RFG
Сравнение IWO c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.02 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 8.69 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.23 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IWO и RFG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и RFG
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и RFG
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -51.93% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.44% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -35.16% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -42.92% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -5.93% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -9.03% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.13% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и RFG
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеют волатильность 8.60% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 8.51% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 14.24% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 23.28% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.73% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.98% | +1.08% |