Сравнение IWO с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
IWO и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IWO превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.57% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и PBW
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
IWO vs. PBW — Ранг доходности на риск
IWO
PBW
Сравнение IWO c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.37 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.88 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.83 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 13.26 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.37 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.44 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.07 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IWO и PBW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и PBW
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и PBW
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -89.02% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -21.24% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -84.98% | +44.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -89.02% | +47.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -73.91% | +63.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -62.86% | +46.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 7.74% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и PBW
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.60%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 11.75% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 31.89% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 42.80% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 42.93% | -18.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 38.48% | -14.42% |