PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWO с PBW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и PBW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции IWO превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.57% соответственно.


IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Сравнение комиссий IWO и PBW

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


Доходность на риск

IWO vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWOPBWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.37

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.88

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.83

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

13.26

-7.78

IWO vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWOPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.37

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.44

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.17

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между IWO и PBW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и PBW

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности PBW в 0.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Просадки

Сравнение просадок IWO и PBW

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и PBW.


Загрузка...

Показатели просадок


IWOPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-89.02%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-21.24%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-84.98%

+44.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-89.02%

+47.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-73.91%

+63.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-62.86%

+46.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

7.74%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и PBW

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.60%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWOPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

11.75%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

31.89%

-15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

42.80%

-17.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

42.93%

-18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

38.48%

-14.42%