Сравнение IWO с MMSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).
IWO и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWO и MMSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и MMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | -2.74% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.11% | 15.45% | 22.19% | 18.76% | -30.98% | 1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 0.11%.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
MMSC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и MMSC
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.
Доходность на риск
IWO vs. MMSC — Ранг доходности на риск
IWO
MMSC
Сравнение IWO c MMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | MMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.75 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.25 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.91 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWO и MMSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и MMSC
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
MMSC First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и MMSC
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и MMSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -40.82% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -14.17% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -8.96% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -19.43% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.02% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и MMSC
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.60%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | MMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 9.83% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 18.10% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 26.45% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 24.53% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 24.53% | -0.47% |