Сравнение IWO с IBIT
IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWO returned 40.60% vs -45.30% for IBIT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IWO charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 21.51%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 40.60%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 12.48%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 21.51% | 12.90% | 18.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IWO and IBIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between IWO and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWO
IBIT
Сравнение IWO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.86 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | -1.47 | +11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWO и IBIT
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -52.98% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -52.98% | +38.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -52.98% | +52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -16.97% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 30.94% | -26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 7.60%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 13.43% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 34.60% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 44.41% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 50.21% | -25.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 50.21% | -26.04% |
Сравнение комиссий IWO и IBIT
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и IBIT
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.42% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
IWO and IBIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IWO (7.60%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IWO leads with 40.60% vs -45.30% for IBIT. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWO has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWO has performed better with a 40.60% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWO has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for IBIT.
IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.25% for IBIT.
IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор