PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IWO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и IBIT

2026 (YTD)20252024
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%19.01%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IWO и IBIT

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

IWO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

-0.44

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.37

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.96

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.35

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

-0.75

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

-0.44

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между IWO и IBIT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и IBIT

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и IBIT

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IWOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-49.36%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-49.36%

+34.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-45.80%

+35.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-14.18%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

23.27%

-18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и IBIT

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.60%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

12.95%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

36.76%

-20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

45.40%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

51.21%

-26.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

51.21%

-27.15%