Сравнение IWO с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
IWO и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 8.17% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и FSMD
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
IWO vs. FSMD — Ранг доходности на риск
IWO
FSMD
Сравнение IWO c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.35 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.66 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.48 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IWO и FSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и FSMD
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и FSMD
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -40.67% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -12.63% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -22.16% | -18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -4.60% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -6.12% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.02% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и FSMD
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.62% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 11.37% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 20.08% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 18.43% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.54% | +2.52% |