PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с FSMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IWO tracks the Russell 2000 Growth Index while FSMD tracks the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWO returned 5.89%/yr vs 9.77%/yr for FSMD. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWO charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности IWO и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 15.44%.

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%

FSMD

1 день
0.51%
1 месяц
2.13%
С начала года
15.44%
6 месяцев
15.12%
1 год
26.51%
3 года*
18.26%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%8.17%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		15.44%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between IWO and FSMD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between IWO and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и FSMD

Секторы
IWO
FSMD

Технологии

23.6%
18.2%

Промышленность

23.1%
20.7%

Здравоохранение

22.4%
11.6%

Финансовые услуги

8.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.1%

Сырьевые материалы

4.2%
3.9%

Энергетика

3.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

2.1%
6.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.2%

Технологии

IWO
23.6%
FSMD
18.2%

Промышленность

IWO
23.1%
FSMD
20.7%

Здравоохранение

IWO
22.4%
FSMD
11.6%

Финансовые услуги

IWO
8.2%
FSMD
15.4%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
FSMD
11.1%

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
FSMD
3.9%

Энергетика

IWO
3.5%
FSMD
4.6%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
FSMD
3.3%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
FSMD
2.8%

Недвижимость

IWO
2.1%
FSMD
6.2%

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
FSMD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

IWO vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.75

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.54

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.16

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

11.37

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.53

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Просадки

Сравнение просадок IWO и FSMD

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWOFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-40.67%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-8.44%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-22.16%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-22.16%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-6.00%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.34%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и FSMD

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWOFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.13%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

11.37%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

15.25%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

18.48%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

21.42%

+2.71%

Сравнение комиссий IWO и FSMD

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и FSMD

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности FSMD в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.20%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Часто задаваемые вопросы

IWO and FSMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (6.54%) compared to FSMD (4.13%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs FSMD's -40.67%.

On 5-year performance, FSMD leads with 9.77% vs 5.89% for IWO. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FSMD has performed better with a 9.77% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.39% for IWO.

IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while FSMD tracks Fidelity Small-Mid Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.29% for FSMD.

IWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор