PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWO с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и FSMD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%8.17%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 2.86%.


IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий IWO и FSMD

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.


Доходность на риск

IWO vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWOFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.35

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.66

-0.18

IWO vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWOFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.44

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между IWO и FSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и FSMD

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FSMD в 1.35%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и FSMD

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и FSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


IWOFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-40.67%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-12.63%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-22.16%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-4.60%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-6.12%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.02%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и FSMD

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWOFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

6.62%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.37%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

20.08%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

18.43%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

21.54%

+2.52%