PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWO с DFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWO (iShares Russell 2000 Growth ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - IWO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while DFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWO returned 19.07%/yr vs 21.17%/yr for DFAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWO charges 0.24%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности IWO и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у DFAX с доходностью 15.50%.

IWO

1 день
1.57%
1 месяц
3.99%
С начала года
18.58%
6 месяцев
15.22%
1 год
39.51%
3 года*
19.07%
5 лет*
5.89%
10 лет*
11.28%

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWO и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		18.58%12.90%15.04%18.51%-26.27%-2.66%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%

Correlation

The correlation between IWO and DFAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.72

The correlation between IWO and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWO и DFAX

Секторы
IWO
DFAX

Технологии

23.6%
10.9%

Промышленность

23.1%
16.1%

Здравоохранение

22.4%
5.6%

Финансовые услуги

8.2%
17.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.9%

Сырьевые материалы

4.2%
13.2%

Энергетика

3.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Недвижимость

2.1%
3.1%

Коммунальные услуги

0.7%
4.2%

Технологии

IWO
23.6%
DFAX
10.9%

Промышленность

IWO
23.1%
DFAX
16.1%

Здравоохранение

IWO
22.4%
DFAX
5.6%

Финансовые услуги

IWO
8.2%
DFAX
17.9%

Потребительский циклический сектор

IWO
7.7%
DFAX
10.9%

Сырьевые материалы

IWO
4.2%
DFAX
13.2%

Энергетика

IWO
3.5%
DFAX
6.6%

Потребительский защитный сектор

IWO
2.6%
DFAX
3.9%

Коммуникационные услуги

IWO
2.2%
DFAX
3.5%

Недвижимость

IWO
2.1%
DFAX
3.1%

Коммунальные услуги

IWO
0.7%
DFAX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с QQQIWO с IWNIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с VT

Доходность на риск

IWO vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWODFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.34

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.14

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.12

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

12.33

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWODFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.34

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.65

-0.36

Просадки

Сравнение просадок IWO и DFAX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWODFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-28.15%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.11%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.57%

-13.89%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-6.67%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.80%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и DFAX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWODFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.10%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

12.67%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

14.82%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.49%

15.98%

+8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

15.98%

+8.15%

Сравнение комиссий IWO и DFAX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и DFAX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DFAX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.39%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Часто задаваемые вопросы

IWO and DFAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWO has higher volatility (6.54%) compared to DFAX (5.10%). In terms of maximum drawdown, IWO dropped -60.11% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 19.07% for IWO. On fees, IWO is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DFAX has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for DFAX.

DFAX has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.39% for IWO.

IWO is categorized as Small Cap Growth Equities, while DFAX is Foreign Large Cap Equities. IWO tracks Russell 2000 Growth Index, while DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.24% for IWO and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWO и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор