PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWO с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWO и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и DFAX


2026 (YTD)20252024202320222021
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%-2.66%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
5.34%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.


IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

DFAX

1 день
1.32%
1 месяц
-5.38%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.06%
1 год
34.45%
3 года*
17.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Growth ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий IWO и DFAX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.


Доходность на риск

IWO vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина

DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWODFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.05

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.70

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.10

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

12.07

-6.59

IWO vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWODFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.05

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между IWO и DFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и DFAX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DFAX в 2.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.43%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и DFAX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и DFAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWODFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-28.15%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-11.31%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-7.06%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-6.86%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.90%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и DFAX

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWODFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

7.40%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

11.34%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

16.87%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

15.86%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

15.86%

+8.20%