Сравнение IWO с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IWO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWO и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWO и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IWO уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.68% соответственно.
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWO и ACWI
IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IWO vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IWO
ACWI
Сравнение IWO c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWO | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.82 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.87 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 8.55 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IWO и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWO и ACWI
Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWO и ACWI
Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -56.00% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -11.76% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -26.42% | -14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -33.53% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -6.04% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -8.68% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.57% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWO и ACWI
iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWO | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 6.23% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.54% | 10.08% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 17.50% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 15.96% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 17.08% | +6.98% |