PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с USVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с USVM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWN returned 7.16%/yr vs 10.06%/yr for USVM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for USVM.

Доходность

Сравнение доходности IWN и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у USVM с доходностью 18.75%.

IWN

1 день
-0.20%
1 месяц
3.32%
С начала года
20.82%
6 месяцев
18.59%
1 год
42.32%
3 года*
19.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.72%

USVM

1 день
0.05%
1 месяц
4.06%
С начала года
18.75%
6 месяцев
16.97%
1 год
32.76%
3 года*
20.77%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%1.95%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		18.75%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%

Correlation

The correlation between IWN and USVM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.94

The correlation between IWN and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и USVM

Секторы
IWN
USVM

Финансовые услуги

23.9%
21.6%

Промышленность

12.1%
12.4%

Технологии

11.6%
12.5%

Недвижимость

10.2%
12.1%

Здравоохранение

10.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.3%

Энергетика

7.9%
4.0%

Сырьевые материалы

5.4%
1.6%

Коммунальные услуги

5.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.8%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
USVM
21.6%

Промышленность

IWN
12.1%
USVM
12.4%

Технологии

IWN
11.6%
USVM
12.5%

Недвижимость

IWN
10.2%
USVM
12.1%

Здравоохранение

IWN
10.1%
USVM
11.3%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
USVM
11.3%

Энергетика

IWN
7.9%
USVM
4.0%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
USVM
1.6%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
USVM
5.9%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
USVM
2.5%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
USVM
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE

Доходность на риск

IWN vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNUSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.20

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.18

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.94

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.92

14.82

+2.10

IWN vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USVM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и USVM

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и USVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-42.38%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.36%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-24.34%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-25.27%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.24%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-7.85%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.22%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и USVM

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.10%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.04%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

14.96%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

19.64%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

21.97%

+1.42%

Сравнение комиссий IWN и USVM

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии USVM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и USVM

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности USVM в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.77%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IWN and USVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (5.29%) compared to USVM (4.10%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs USVM's -42.38%.

On 5-year performance, USVM leads with 10.06% vs 7.16% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 10.06% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.46% for IWN.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while USVM is Momentum. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory Capital. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.29% for USVM.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и USVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор