PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с DEVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and DEVLX (Delaware Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IWN returned 10.16%/yr vs 9.48%/yr for DEVLX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IWN charges 0.24%/yr vs 1.11%/yr for DEVLX.

Доходность

Сравнение доходности IWN и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции IWN превзошли акции DEVLX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.48% соответственно.

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%

DEVLX

1 день
1.16%
1 месяц
1.18%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.79%
1 год
27.67%
3 года*
15.43%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и DEVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		15.25%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-17.70%11.69%

Correlation

The correlation between IWN and DEVLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.95

The correlation between IWN and DEVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с BSCMXDEVLX с CTSIXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCX

Доходность на риск

IWN vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNDEVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.82

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.68

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.18

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

10.88

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEVLX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IWN и DEVLX

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, примерно равная максимальной просадке DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и DEVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-60.08%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.44%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-24.80%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-24.80%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-46.48%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.19%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-8.29%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.75%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и DEVLX

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеют волатильность 4.91% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.70%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.44%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

16.52%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.99%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

23.51%

-0.12%

Сравнение комиссий IWN и DEVLX

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и DEVLX

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DEVLX в 11.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		11.94%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IWN and DEVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to DEVLX (4.70%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs DEVLX's -60.08%.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и DEVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор