Сравнение IWN с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
IWN и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWN и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWN и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 18.97% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWN и BSMC
IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
IWN vs. BSMC — Ранг доходности на риск
IWN
BSMC
Сравнение IWN c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWN | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.89 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.93 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.87 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWN | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.08 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между IWN и BSMC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWN и BSMC
Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWN и BSMC
Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWN | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -19.15% | -42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -12.60% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.77% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -2.71% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.10% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWN и BSMC
iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWN | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.31% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 10.45% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 19.31% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.25% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.25% | +7.12% |