PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с BSMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с BSMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. IWN is passively managed, while BSMC is actively managed. Over the past year, IWN returned 41.15% vs 24.26% for BSMC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IWN charges 0.24%/yr vs 0.70%/yr for BSMC.

Доходность

Сравнение доходности IWN и BSMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у BSMC с доходностью 9.25%.

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и BSMC

2026 (YTD)202520242023
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%18.97%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%

Correlation

The correlation between IWN and BSMC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between IWN and BSMC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWN и BSMC

Секторы
IWN
BSMC

Финансовые услуги

24.2%
10.4%

Технологии

12.4%
14.7%

Промышленность

11.1%
19.1%

Недвижимость

10.2%

-

Энергетика

9.2%
7.5%

Здравоохранение

8.8%
21.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.6%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.9%

Финансовые услуги

IWN
24.2%
BSMC
10.4%

Технологии

IWN
12.4%
BSMC
14.7%

Промышленность

IWN
11.1%
BSMC
19.1%

Недвижимость

IWN
10.2%
BSMC

-

Энергетика

IWN
9.2%
BSMC
7.5%

Здравоохранение

IWN
8.8%
BSMC
21.3%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.7%
BSMC
6.6%

Коммунальные услуги

IWN
5.7%
BSMC

-

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
BSMC
3.4%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.0%
BSMC
13.0%

Коммуникационные услуги

IWN
1.6%
BSMC
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV

Доходность на риск

IWN vs. BSMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c BSMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWNBSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.68

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.50

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.70

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.44

9.57

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWN vs. BSMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа BSMC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и BSMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWNBSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.68

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.13

-0.74

Просадки

Сравнение просадок IWN и BSMC

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и BSMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNBSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-19.15%

-42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.02%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.95%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-2.68%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.54%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и BSMC

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNBSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.97%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.06%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.81%

14.52%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

16.09%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

16.09%

+7.30%

Сравнение комиссий IWN и BSMC

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и BSMC

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности BSMC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWN and BSMC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs BSMC's -19.15%.

On 1-year performance, IWN leads with 41.15% vs 24.26% for BSMC. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWN has performed better with a 41.15% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

IWN has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.95% for BSMC.

They also come from different issuers: iShares and Brandes. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.70% for BSMC.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и BSMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор