PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWN с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWN и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWN и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
5.56%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%7.75%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 5.56%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


IWN

1 день
0.62%
1 месяц
-3.85%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.36%
1 год
28.61%
3 года*
13.77%
5 лет*
5.38%
10 лет*
9.47%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IWN и AVUV

IWN берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWN vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 7575
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWNAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.78

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.88

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.40

+0.81

IWN vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWNAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.22

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между IWN и AVUV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и AVUV

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.62%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWN и AVUV

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


IWNAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-49.42%

-12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-15.43%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-28.79%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-3.97%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-8.14%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.91%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и AVUV

iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWNAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.41%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

13.10%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

23.46%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.95%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.37%

28.59%

-5.22%