PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с USHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMY returned 21.26% vs 6.90% for USHY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.75%.

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и USHY

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%8.45%8.42%

Correlation

The correlation between IWMY and USHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.69

The correlation between IWMY and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

IWMY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.88

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.83

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.85

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

12.77

-6.74

IWMY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа USHY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и USHY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-22.44%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-2.43%

-9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.66%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.54%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и USHY

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

1.20%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

2.96%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

3.69%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

7.35%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

8.24%

+7.70%

Сравнение комиссий IWMY и USHY

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и USHY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности USHY в 6.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and USHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (6.80%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs USHY's -22.44%.

On 1-year performance, IWMY leads with 21.26% vs 6.90% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.26% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.

IWMY has the higher dividend yield at 44.61%, compared with 6.90% for USHY.

IWMY is categorized as Options Trading, while USHY is High Yield Bonds. IWMY tracks Russell 2000 Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 0.15% for USHY.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор