PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) is Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past year, IWMY returned 21.26% vs -12.96% for T. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и T

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%9.96%

Correlation

The correlation between IWMY and T is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.00

The correlation between IWMY and T shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

IWMY vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.59

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.72

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.59

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

-1.22

+7.25

IWMY vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и T

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-64.15%

+45.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-21.87%

+10.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-18.12%

+18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-15.72%

+12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

10.64%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и T

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.80%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.21%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

17.80%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

22.13%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

24.01%

-8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

23.73%

-7.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и T

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and T have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to IWMY (6.80%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs T's -64.15%.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор