Сравнение IWMY с SMCZ
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while SMCZ is actively managed. Over the past year, IWMY returned 21.49% vs -85.72% for SMCZ. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и SMCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -86.88%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCZ
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- -32.95%
- С начала года
- -86.88%
- 6 месяцев
- -85.80%
- 1 год
- -85.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и SMCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 13.27% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -86.88% | -62.31% |
Correlation
The correlation between IWMY and SMCZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between IWMY and SMCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. SMCZ — Ранг доходности на риск
IWMY
SMCZ
Сравнение IWMY c SMCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | SMCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.94 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -2.03 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и SMCZ
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SMCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -97.40% | +78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -91.49% | +79.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -96.16% | +95.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -76.39% | +73.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 45.20% | -41.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и SMCZ
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.15%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) волатильность равна 85.02%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 85.02% | -78.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 149.61% | -136.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 172.49% | -156.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 174.45% | -158.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 174.45% | -158.52% |
Сравнение комиссий IWMY и SMCZ
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и SMCZ
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности SMCZ в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 15.48% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and SMCZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.02%) compared to IWMY (6.15%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs SMCZ's -97.40%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -85.72% for SMCZ. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -85.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 15.48% for SMCZ.
IWMY is categorized as Options Trading, while SMCZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.29% for SMCZ.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и SMCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор