PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с SMCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с SMCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while SMCZ is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.81% vs -89.94% for SMCZ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и SMCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -90.14%.

IWMY

1 день
1.41%
1 месяц
2.87%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.08%
1 год
24.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCZ

1 день
10.93%
1 месяц
-77.87%
С начала года
-90.14%
6 месяцев
-87.78%
1 год
-89.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и SMCZ

2026 (YTD)2025
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.83%13.10%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		-90.14%-61.04%

Correlation

The correlation between IWMY and SMCZ is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с SMCZ:
SMCZ с PLTDSMCZ с NFXSSMCZ с SVIXSMCZ с AIFDSMCZ с TSLSSMCZ с MSTXSMCZ с SPYT

Доходность на риск

IWMY vs. SMCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SMCZ
Ранг доходности на риск SMCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCZ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c SMCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYSMCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.57

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
-0.94

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

-0.98

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

-2.00

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. SMCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SMCZ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и SMCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYSMCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

-0.57

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.58

+1.57

Просадки

Сравнение просадок IWMY и SMCZ

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SMCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYSMCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-97.40%

+78.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-91.74%

+80.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-97.12%

+97.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-75.71%

+72.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

44.99%

-41.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и SMCZ

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 5.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) волатильность равна 80.07%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYSMCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

80.07%

-74.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

131.65%

-118.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

156.87%

-141.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

163.39%

-147.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

163.39%

-147.63%

Сравнение комиссий IWMY и SMCZ

IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCZ в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и SMCZ

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%, что больше доходности SMCZ в 20.59%

ПозицияTTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		46.16%63.33%107.92%11.34%
SMCZ
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF		20.59%2.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and SMCZ have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to IWMY (5.37%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs SMCZ's -97.40%.

On 1-year performance, IWMY leads with 24.81% vs -89.94% for SMCZ. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.81% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.

IWMY has the higher dividend yield at 46.16%, compared with 20.59% for SMCZ.

IWMY is categorized as Options Trading, while SMCZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.29% for SMCZ.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и SMCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор