Сравнение IWMY с SMCZ
IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance, while SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IWMY returned 19.08% vs -62.54% for SMCZ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. IWMY charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и SMCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -79.42%.
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCZ
- 1 день
- 15.76%
- 1 месяц
- 9.56%
- 6 месяцев
- -78.30%
- С начала года
- -79.42%
- 1 год
- -62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и SMCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 13.27% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -79.42% | -62.31% |
Correlation
The correlation between IWMY and SMCZ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.49 |
The correlation between IWMY and SMCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. SMCZ — Ранг доходности на риск
IWMY
SMCZ
Сравнение IWMY c SMCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | SMCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.69 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -1.35 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и SMCZ
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SMCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -97.40% | +78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -91.49% | +79.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -93.98% | +92.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -77.25% | +74.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 46.19% | -42.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и SMCZ
Текущая волатильность для Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) составляет 3.42%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) волатильность равна 60.25%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 60.25% | -56.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 152.52% | -139.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 172.96% | -156.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 173.11% | -157.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 173.11% | -157.29% |
Сравнение комиссий IWMY и SMCZ
IWMY берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SMCZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и SMCZ
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%, что больше доходности SMCZ в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 9.87% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and SMCZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (60.25%) compared to IWMY (3.42%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs SMCZ's -97.40%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -62.54% for SMCZ. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -62.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 9.87% for SMCZ.
IWMY is categorized as Options Trading, while SMCZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for IWMY and 1.29% for SMCZ.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и SMCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор